Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody ekonometryczne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-101-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Zając Paweł (pzajac@zarz.agh.edu.pl)
Wójtowicz Tomasz (twojtow@agh.edu.pl)
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna własności estymatorów MNK i MNW oraz odpowiednie testy ich ograniczeń IE2A_W03, IE2A_W05, IE2A_W04 Egzamin
M_W002 zna założenia i ograniczenia stosowania MNK i MNW IE2A_W03, IE2A_W05, IE2A_W04 Egzamin
M_W003 zna podstawowe metody estymacji jedno- i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych IE2A_W03, IE2A_W05, IE2A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać oceny uzyskanego modelu: jakości dopasowania i istotności parametrów IE2A_U01, IE2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 na podstawie danego modelu potrafi dokonać prognozy i ocenić jej dokładność IE2A_U01, IE2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 potrafi dobrać właściwą metodę estymacji modelu ekonometrycznego uwzględniającą własności analizowanych danych IE2A_U01, IE2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IE2A_K07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna własności estymatorów MNK i MNW oraz odpowiednie testy ich ograniczeń + - - - - - - - - - -
M_W002 zna założenia i ograniczenia stosowania MNK i MNW + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody estymacji jedno- i wielorównaniowych modeli ekonometrycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dokonać oceny uzyskanego modelu: jakości dopasowania i istotności parametrów - + - + - - - - - - -
M_U002 na podstawie danego modelu potrafi dokonać prognozy i ocenić jej dokładność - + - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dobrać właściwą metodę estymacji modelu ekonometrycznego uwzględniającą własności analizowanych danych - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Pojęcie modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli. Etapy budowania
modelu. Przykłady modeli ekonometrycznych. Specyfikacja modelu
ekonometrycznego. Dobór zmiennych objaśniających
2.Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów: założenia, dobór zmiennych do modelu, miary dopasowania, testowanie hipotez,
istotność estymatorów parametrów strukturalnych (testy t i F), liniowość modelu, losowość reszt
3. Własności estymatora metody najmniejszych kwadratów
4. Prognozy ex post i ex ante za pomoca modelu ekonometrycznego. Miary dokładności.
5.Modele wielorównaniowe: klasyfikacja, identyfikowalność
6. Metoda zmiennych instrumentalnych, uogólniona metoda najmniejszych kwadratów, 2MNK, 3MNK.
7. Metoda największej wiarygodności: założenia, własności estymatorów, istotność parametrów i testowanie hipotez (testy: Walda, ilorazu wiarygodności, mnożnika Lagrange’a), kryteria informacyjne.
8. Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów.
9. Uogólniona metoda zmiennych instrumentalnych, uogólniona metoda momentów.

Ćwiczenia projektowe:

1. Budowa modelu ekonometrycznego. Przykłady. Dobór zmiennych objaśniających
2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów: założenia, dobór zmiennych do modelu, miary dopasowania, testowanie hipotez.
3. Metoda zmiennych instrumentalnych, uogólniona metoda najmniejszych kwadratów, 2MNK, 3MNK: założenia, porównanie, własności estymatorów.
4. Zastosowanie metody największej wiarygodności: weryfikacja założeń, estymacja, testowanie hipotez.
5. Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów.
6. Uogólniona metoda zmiennych instrumentalnych, uogólniona metoda momentów.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Budowa modelu ekonometrycznego. Przykłady. Dobór zmiennych objaśniających
2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów: założenia, dobór zmiennych do modelu, miary dopasowania, testowanie hipotez.
3. Metoda zmiennych instrumentalnych, uogólniona metoda najmniejszych kwadratów, 2MNK, 3MNK: założenia, porównanie, własności estymatorów.
4. Zastosowanie metody największej wiarygodności: weryfikacja założeń, estymacja, testowanie hipotez.
5. Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów.
6. Uogólniona metoda zmiennych instrumentalnych, uogólniona metoda momentów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jako średnia ważona ocen ze wszystkich terminów egzaminu (waga 2) i zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych(waga 1). Ocena z ćwiczeń audytoryjnych jest wystawiana na podstawie wyników kolokwium zaliczeniowego skorygowanych o ocenę aktywności na zajęciach. Do pozytywnego zliczenia ćwiczeń audytoryjnych konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Ocena z ćwiczeń projektowych jest wystawiana na podstawie oceny wykonania i prezentacji projektu skorygowanej o ocenę aktywności na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie pozytywnych ocen z zaliczeń oraz egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z podstaw ekonometrii, algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Charemza, W., Dedaman, D.F. Nowa ekonometria, PWE Warszawa, 1997.
2. Goryl, A., Jędrzejczak, Z., Kukuła, K., Osiewalski, J., Walkosz, A. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996.
3. Maddala, G.S. Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
4. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.
  2. The impact of asynchronous trading on Epps effect : comparative study on Warsaw Stock Exchange and Vienna Stock Exchange / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 vol. 17 no. 1, s. 59–75. — Bibliogr. s. 75, Summ.. — tekst: http://goo.gl/3HWesc
  3. A dynamic model of birth and death of enterprises in Germany / Henryk GURGUL, Paweł ZAJĄC, Xenia Matschke, Manfred J. Matschke // BFuP. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis ; ISSN 0340-5370. — 2014 Jg. 66 H. 1, s. 86–103. — Bibliogr. s. 101–103
  4. Impact of US macroeconomic news announcements on intraday causalities on selected European stock markets / Henryk GURGUL, Łukasz LACH, Tomasz WÓJTOWICZ // Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance ; ISSN 0015-1920. — 2016 vol. 66 no. 5, s. 405–425. — Bibliogr. s. 423–425, Abstr.
  5. The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market : the importance of company size to information flow / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Central European Journal of Operations Research ; ISSN 1435-246X. — 2014 vol. 22 iss. 4, s. 795–817. — Bibliogr. s. 817, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10100-014-0343-x.pdf
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.