Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza wielowymiarowa
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-102-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Czapkiewicz Anna (arembiec@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe rozkłady wielowymiarowe i ich własności IE2A_W03 Egzamin
M_W002 zna podstawowe testy parametryczne dla wielowymiarowej zmiennej losowej IE2A_W03 Egzamin
M_W003 zna metody konstrukcji modeli wielorównaniowych IE2A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 umie wybrać właściwy test parametryczny w zastosowaniach praktycznych IE2A_U03 Projekt,
Kolokwium
M_U002 umie zastosować wybrane modele wielorównaniowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. IE2A_U01 Kolokwium,
Projekt
M_U003 umie wykorzystać w praktyce własności rozkładów wielowymiarowych IE2A_U01 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe rozkłady wielowymiarowe i ich własności + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe testy parametryczne dla wielowymiarowej zmiennej losowej + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody konstrukcji modeli wielorównaniowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie wybrać właściwy test parametryczny w zastosowaniach praktycznych - + - + - - - - - - -
M_U002 umie zastosować wybrane modele wielorównaniowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych. - + - + - - - - - - -
M_U003 umie wykorzystać w praktyce własności rozkładów wielowymiarowych - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wybrane rozkłady zmiennej losowej – przypadek jednowymiarowy

1.Wybrane rozkłady zmiennej losowej – przypadek jednowymiarowy
2.Wielowymiarowa zmienna losowa – własności.
3, Wybrane rozkłady wielowymiarowej zmiennej losowej.
4. Metoda największej wiarogodności
5. Wielowymiarowa analiza regresji.
6. Wybrane testy parametryczne.
7. Modele wielorównaniowe
8. Zastosowanie modeli wielorównaniowych w modelowaniu zjawisk ekonomicznych.
9. Stacjonarnośc procesów wielowymiarowych
10. Wybrane zagadnienia z analizy czynnikowej oraz dyskryminacyjnej.

Ćwiczenia audytoryjne:
Jednowymiarowe rozkłady zmiennej losowej.

1. Jednowymiarowe rozkłady zmiennej losowej.
2. Wielowymiarowe rozkłady zmiennej losowej.
3. Wielowymiarowe testy jednej i dwóch średnich.
4. Metody największej wiarogodności.
5. Wielowymiarowa analiza regresji.
6. Modele VAR – badanie stacjonarności
7. Testy restrykcji – formułowanie hipotez zerowych

Ćwiczenia projektowe:
Wprowadzenie do Programowania w R

1. Wprowadzenie do Programowania w R.
2. Model CAPM.
3. Model AIDS.
4. Zastosowanie modelu VAR w badaniu przyczynowości.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest średnią ważoną oceny z egzaminu (egzamin pisemny) oraz ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość statystyki matematycznej.
2, Znajomość rachunku różniczkowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Krzyśko, Wielowymiarowa analiza statystyczna, UAM, Poznań 2000,
2. K. Jajuga, Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993,
3.C.R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
4.H. Lutkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer,2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A Czapkiewicz, T. Wojtowicz, The four-factor asset pricing model on the Polish stock market , Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2015, 27 (1), s. 771-783.
2. A. Czapkiewicz, I. Skalna, Selected Approaches for Testing Asset Pricing Models Rusing Polish Stock market Data ,Decision Making in Manufacturing and Services, 2011, 8(1), s. 23-38.
3. J. Wolak, Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2015, 16(4), s.211–219.
4. K. Haładus, J. Wolak, Segmentacja rynku jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych, Krakow conference of young scientists, 2015

Informacje dodatkowe:

Brak