Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie ryzykiem
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIE-2-303-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Machno Artur (amachno@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia najważniejsze rodzaje ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej IE2A_W01, IE2A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Klasyfikuje najczęściej stosowane metody zabezpieczeń przed ryzykiem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności IE2A_W01, IE2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Stosuje poznane jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka IE2A_U01, IE2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji IE2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia najważniejsze rodzaje ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W002 Klasyfikuje najczęściej stosowane metody zabezpieczeń przed ryzykiem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Stosuje poznane jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka wykładów

1. Definicja ryzyka, rodzaje ryzyka i jego identyfikacja
2. Instrumenty pochodne jako narzędzie w zarządzaniu ryzykiem
3. Zmienność, korelacja i jej uaktualnianie w praktyce bankowej
4. Value at risk i sposoby jego kalkulacji
6. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.
7. Basel I, Basel II i Basel III, czyli regulacje w zarządzaniu ryzykiem.
8. Analiza scenariuszowa i stress-testy.
9. Wielowymiarowe modele statystyczne w ocenie ryzyka.

Ćwiczenia audytoryjne:
Tematyka ćwiczeń

1. Instrumenty pochodne jako narzędzie w zarządzaniu ryzykiem
2. Zmienność, korelacja i jej uaktualnianie w praktyce bankowej
3. Value at risk i sposoby jego kalkulacji
4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.
5. Basel I, Basel II i Basel III, czyli regulacje w zarządzaniu ryzykiem.
6. Analiza scenariuszowa i stress-testy.
7. Wielowymiarowe modele statystyczne w ocenie ryzyka.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń: wymagana obecność na zajęciach, ocena na podstawie kol. zaliczeniowego
Ocena końcowa: Ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wskazana podstawowa wiedza ze statystyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Butler C, Tajniki Value at Risk, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa, 2001.
2. Hull J.C, Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2011.
3. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa, 2007
4. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – ujęcie interdyscyplinarne. Diffin, Warszawa 2006.
5. Trzpiot G. (red), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. Optimal portfolio under \emph {VaR} and \emph{ES} / Henryk GURGUL, Artur MACHNO // Operations Research and Decisions ; ISSN 2081-8858. — Tytuł poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje ; ISSN: 1230-1868. — 2014 vol. 24 no. 2, s. 59–79.
  2. The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study / Henryk GURGUL, Artur MACHNO, Robert Syrek // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 14, s. 17–38.
Informacje dodatkowe:

Brak