Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonometria
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-402-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs zwiera wprowadzenie do szeroko rozumianej tematyki budowy modeli ekonometrycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe pojęcia z zakresu opisu i analizy szeregów czasowych IIE1A_W04 Egzamin
M_W002 opisuje metody estymacji i narzędzia służące weryfikacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych IIE1A_W04, IIE1A_W03 Egzamin
M_W003 potrafi dobrać właściwe ekonometryczne procedury do analizy teoretycznych zależności ekonomicznych i społecznych IIE1A_W04, IIE1A_W03 Egzamin
M_W004 klasyfikuje zmienne i modele ekonometryczne IIE1A_W04 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 wykorzystuje podstawowe techniki estymacji i weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego IIE1A_U03, IIE1A_U10, IIE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 umie stosować narzędzia ekonometryczne do opisu i analizy problemów ekonomicznych IIE1A_U03, IIE1A_U10, IIE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 estymuje i weryfikuje wybrane modele wielorównaniowe IIE1A_U03, IIE1A_U10, IIE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U004 wybiera optymalny zbiór zmiennych objaśniających w modelu jednorównaniowym IIE1A_U03, IIE1A_U10, IIE1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IIE1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 14 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia z zakresu opisu i analizy szeregów czasowych + - - - - - - - - - -
M_W002 opisuje metody estymacji i narzędzia służące weryfikacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 potrafi dobrać właściwe ekonometryczne procedury do analizy teoretycznych zależności ekonomicznych i społecznych + - - - - - - - - - -
M_W004 klasyfikuje zmienne i modele ekonometryczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 wykorzystuje podstawowe techniki estymacji i weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - + + - - - - - - - -
M_U002 umie stosować narzędzia ekonometryczne do opisu i analizy problemów ekonomicznych - + + - - - - - - - -
M_U003 estymuje i weryfikuje wybrane modele wielorównaniowe - + + - - - - - - - -
M_U004 wybiera optymalny zbiór zmiennych objaśniających w modelu jednorównaniowym - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Model ekonometryczny; klasyfikacja zmiennych; klasyfikacja modeli; zapis modelu ekonometrycznego; etapy budowy modelu ekonometrycznego; model jednorównaniowy – M_W001.
2. Dobór zmiennych objaśniających metodą Hellwiga; założenia klasycznej MNK; estymacja (punktowa i przedziałowa) parametrów modelu – M_W002.
3. Własności estymatora metody najmniejszych kwadratów; miary dopasowania; R2 – M_W002.
4. Nieliniowy model ekonometryczny; modele ze zmiennymi zerojedynkowymi; weryfikacja modelu ekonometrycznego; koincydencja; kataliza i współliniowość zmiennych – M_W002.
5. Istotność zmiennych (testy t i F); liniowość modelu; losowość reszt – M_W002.
6. Autokorelacja składnika losowego (test Durbina–Watsona); heteroskedastyczność składnika losowego (test White’a) – M_W002.
7. Zasady prognozowania ekonometrycznego; założenia i reguły prognozowania, prognoza nieobciążona za pomocą modelu jednorównaniowego; prognozy ex ante oraz ex post; błędy prognozy – M_W002.
8. Ugólniony model regresji liniowej; równania liniowe względem parametrów; równania nieliniowe – M_W002.
9. Modele wielorównaniowe: klasyfikacja; identyfikowalność – M_W001, M_W002.
10. Zastosowania regresji liniowej i nieliniowej w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych; funkcje produkcji; rodzaje i własności – M_W004.
11. Podstawy modelowania input-output; modele IO statyczne i dynamiczne- M_W004.
12. Wstęp do prognozowania na podstawie szeregów czasowych; stacjonarność szeregów czasowych; testy pierwiastka jednostkowego- M_W003.
13. Zjawisko regresji pozornej; kointegracja; niestacjonarność względem średniej i wariancji- M_W003.
14. Sposoby usuwania niestacjonarności; transformacje Boxa-Coxa- M_W003.

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

1. dobór zmiennych w modelu ekonometrycznym metodą Hellwiga; estymacja parametrów modelu jednorównaniowego za pomocą MNK – M_U001.
2. ocena błędów szacunku parametrów i obliczanie współczynnika determinacji dla różnych postaci modelu liniowego; badanie efektu katalizy – M_U002.
3. badanie liniowości modelu ekonometrycznego, badanie normalności rozkładu składnika losowego, testy istotności parametrów – M_U002.
4. zjawisko autokorelacji składnika losowego (w tym test Durbina-Watsona, test mnożnika Lagrange’a i metoda Cochrane’a-Orcutta); zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego – M_U002.
5. weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego (w tym test Ramseya i Chowa); kryteria informacyjne (AIC, BIC, FPE, HQ), prognozowanie w modelach ekonometrycznych (w tym ocena „ex ante” i „ex post” prognozy punktowej i prognoza przedziałowa) – M_U002.
6. nieliniowe modele ekonometryczne (w tym statyczne i dynamiczne funkcje produkcji, zagadnienie linearyzacji, obliczanie i interpretacja elastyczności cząstkowych) – M_U002, M_U004.
7. podstawy analizy szeregów czasowych (w tym modele z rozkładem opóźnień, modele autoregresji, model Koycka, badanie stacjonarności testami pierwiastka jednostkowego, zjawisko regresji pozornej i zagadnienie kointegracji) – M_U002.
8. tablice przepływów międzygałęziowych (w tym model Leontiefa) – M_U004, M_K001.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

1. dobór zmiennych w modelu ekonometrycznym metodą Hellwiga; estymacja parametrów modelu jednorównaniowego za pomocą MNK – M_U001.
2. ocena błędów szacunku parametrów i obliczanie współczynnika determinacji dla różnych postaci modelu liniowego; badanie efektu katalizy – M_U002.
3. badanie liniowości modelu ekonometrycznego, badanie normalności rozkładu składnika losowego, testy istotności parametrów – M_U002.
4. zjawisko autokorelacji składnika losowego (w tym test Durbina-Watsona, test mnożnika Lagrange’a i metoda Cochrane’a-Orcutta); zjawisko heteroskedastyczności składnika losowego – M_U002.
5. weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego (w tym test Ramseya i Chowa); kryteria informacyjne (AIC, BIC, FPE, HQ), prognozowanie w modelach ekonometrycznych (w tym ocena „ex ante” i „ex post” prognozy punktowej i prognoza przedziałowa) – M_U002.
6. nieliniowe modele ekonometryczne (w tym statyczne i dynamiczne funkcje produkcji, zagadnienie linearyzacji, obliczanie i interpretacja elastyczności cząstkowych) – M_U002, M_U004.
7. podstawy analizy szeregów czasowych (w tym modele z rozkładem opóźnień, modele autoregresji, model Koycka, badanie stacjonarności testami pierwiastka jednostkowego, zjawisko regresji pozornej i zagadnienie kointegracji) – M_U002.
8. tablice przepływów międzygałęziowych (w tym model Leontiefa) – M_U004, M_K001.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń i laboratorium przed danym terminem egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest według algorytmu: najpierw wyliczana jest ocena przedegzaminacyjna równa średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń i laboratorium; następnie obliczana jest ocena końcowa równa średniej arytmetycznej z ocen przedegzaminacyjnych oraz ocen z egzaminu pisemnego z wszystkich terminów. W przypadku gdy ocena z egzaminu jest wyższa od oceny przedegzaminacyjnej ocenę końcową zaokrągla się w górę, w przeciwnym przypadku ocenę końcową zaokrągla się w dół. Ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen z kartkówek (na początku zajęć) skorygowana o ilość punktów z aktywności na zajęciach. Ocena z laboratorium jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen z projektu ekonometrycznego (waga 2) i kolokwium (waga 1) skorygowana o ilość punktów z aktywności na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3,0) zarówno z ćwiczeń, laboratorium jak i egzaminu pisemnego. Do egzaminu pisemnego można podejść dopiero po zaliczeniu ćwiczeń audytoryjnych i projektowych.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń projektowych w terminach poprawkowych ustalonych przez prowadzącego ćwiczenia. Na każdym z terminów poprawkowych zaliczenie poprawkowe ćwiczeń audytoryjnych ma formę pojedynczego kolokwium zaliczeniowego zaś zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga zaliczenia kolokwium poprawkowego oraz projektu ekonometrycznego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności studenta na zajęciach mogą zostać nadrobione w formie udziału studenta w serii spotkań podczas godzin konsultacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Maddala, G.S. Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
2. Gurgul, H. Analiza zdarzeń na rynkach akcji, WoltersKluwer, Warszawa 2006.
3. Gurgul, H. Modele input-output w warunkach niepełnej informacji, wyd. AGH 1998.
4. Goryl, A., Jędrzejczak, Z., Kukuła, K., Osiewalski, J., Walkosz, A. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gurgul H., Lach Ł., 2015, Key sectors in the post-communist CEE economies: What does the transition data say? Communist and Post-Communist Studies 48(1): 15-32.
2. Lach Ł., 2015, Oil usage, gas consumption and economic growth: Evidence from Poland, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 10(3): 223-232.
3. Gurgul H., Lach Ł., 2014, Globalization and economic growth: Evidence from two decades
of transition in CEE, Economic Modelling 36: 99-107.
4. Gurgul H., Lach Ł., 2013, Political instability and economic growth: Evidence from two decades of transition in CEE, Communist and Post-Communist Studies 46(2): 189-202.
5. Gurgul H., Lach Ł., 2012, Financial Development and Economic Growth in Poland in Transition: Causality Analysis, Czech Journal of Economics and Finance 62(4): 347-367.
6. Gurgul H., Lach Ł., 2012, The electricity consumption versus economic growth of the Polish economy, Energy Economics 34(2): 500–510.
7. Gurgul H., Lach Ł., Mestel R., 2012, The relationship between budgetary expenditure and economic growth in Poland, Central European Journal of Operations Research 20: 161–182.
8. Gurgul H., Lach Ł., 2012, The association between stock market and exchange rates for advanced and emerging markets – A case study of the Swiss and Polish economies, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 64(2): 190-212.
9. Gurgul H., Lach Ł., 2011, The role of coal consumption in the economic growth of the Polish economy in transition, Energy Policy 39: 2088–2099.
10. Gurgul H., Lach Ł., 2010, The causal link between Polish stock market and key macroeconomic aggregates, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 4: 367–383.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Student ma do dyspozycji 28h konsultacji w ciągu semestru. Jednym z celów konsultacji jest umożliwienie studentom lepszego zrozumienia treści wykładów i ćwiczeń w przypadku, gdy napotykają na trudności w samodzielnym studiowaniu wyłożonego materiału.

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowych jest obowiązkowa. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia, uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego