Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-506-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Prowadzący moduł:
Gurgul Henryk (gurgul@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z problematyką podstaw matematyki finansowej i matematyki ubezpieczeniowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady obliczania wartości pieniądza w czasie, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek ich konwersje, rachunek rent IIE1A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z rachunku aktuarialnego IIE1A_W03 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia związane z teorią portfela IIE1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wyznacza wielkość jednorazowej składki ubezpieczenia na życie i dożycie IIE1A_U07, IIE1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Oblicza wartość przyszłą i obecną pieniądza, wyznacza wielkość stopy procentowej i dyskontowej IIE1A_U07, IIE1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Oblicza przyszłą i teraźniejszą wartość renty, potrafi określić wielkość renty wieczystej oraz umie porównywać renty IIE1A_U07, IIE1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Umie zbudować tabele spłaty kredytów i pożyczek IIE1A_U07, IIE1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Określa optymalny skład portfela przy zadanej awersji do ryzyka IIE1A_U07, IIE1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U006 Umie porównać projekty inwestycyjne, wycenia wartość instrumentów dłużnych i udziałowych IIE1A_U07, IIE1A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności IIE1A_K03 Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady obliczania wartości pieniądza w czasie, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek ich konwersje, rachunek rent + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z rachunku aktuarialnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zagadnienia związane z teorią portfela + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wyznacza wielkość jednorazowej składki ubezpieczenia na życie i dożycie - - - + - - - - - - -
M_U002 Oblicza wartość przyszłą i obecną pieniądza, wyznacza wielkość stopy procentowej i dyskontowej - - - + - - - - - - -
M_U003 Oblicza przyszłą i teraźniejszą wartość renty, potrafi określić wielkość renty wieczystej oraz umie porównywać renty - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie zbudować tabele spłaty kredytów i pożyczek - - - + - - - - - - -
M_U005 Określa optymalny skład portfela przy zadanej awersji do ryzyka - - - + - - - - - - -
M_U006 Umie porównać projekty inwestycyjne, wycenia wartość instrumentów dłużnych i udziałowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykorzystuje źródła informacji w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
  1. 1. Stopa procentowa i stopa dyskontowa – pojęcia i rodzaje. Stopa zwrotu. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i obecna (bieżąca) – M_W001.
    2. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna. Renta wieczysta. Tworzenie funduszu emerytalnego. – M_W001
    3. Przepływy pieniężne – analiza z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej – M_W001.
    4. Kredyty – schematy spłaty. Metody konwersji długu- M_W001.
    5. Metody oceny i porównywania projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych i udziałowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych – M_W001.
    6. Określanie składki jednorazowej netto i składki bieżącej w ubezpieczeniach na życie – M_W002.
    7. Elementy teorii portfela – M_W003.

  2. 1. Stopa procentowa i stopa dyskontowa – pojęcia i rodzaje. Stopa zwrotu. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i obecna (bieżąca) – M_W001.
    2. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna. Renta wieczysta. Tworzenie funduszu emerytalnego. – M_W001
    3. Przepływy pieniężne – analiza z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej – M_W001.
    4. Kredyty – schematy spłaty. Metody konwersji długu- M_W001.
    5. Metody oceny i porównywania projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych i udziałowych metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych – M_W001.
    6. Określanie składki jednorazowej netto i składki bieżącej w ubezpieczeniach na życie – M_W002.
    7. Elementy teorii portfela – M_W003.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Obliczanie wartości pieniądza w czasie. Wyznaczanie wielkości stopy procentowej oraz czasu lokowania pieniądza – M_U002.
2. Obliczanie wartości obecnej i przyszłej renty. Określanie wielkości renty wieczystej. Porównuje renty – M_U003.
3. Układanie harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek – M_U004.
4. Oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych – M_U006.
5. Wyznaczanie wielkości składki jednorazowej netto i składki bieżącej w ubezpieczeniach na życie z wykorzystaniem liczb komutacyjnych – M_U001, M_K001.
6. Wyznaczanie optymalnego składu portfela przy zadanej awersji do ryzyka – M_U005
7. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych uzyskiwane jest na podstawie przeprowadzonego jednego kolokwium przeprowadzonego w ramach zajęć. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów z przeprowadzonego kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z kolokwium końcowego skorygowaną o liczbę punktów z aktywności na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3, 0) z ćwiczeń.

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania zajęć w terminach poprawkowych ustalonych przez prowadzącego ćwiczenia.

Na każdym z terminów poprawkowych zaliczenie poprawkowe ma formę pojedynczego kolokwium zaliczeniowego.

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku różniczkowego oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobija, M., Smaga, E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa 1996.
2. Gurgul, H., Suder, M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer 2013.
3. Podgórska, M., Klimkowska, J. Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005.
4. Gurgul, H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ (2014) The four-factor asset pricing model on the Polish stock market. Economic Research, vol. 27 no. 1, s. 771–783

Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ (2015) The response of intraday ATX returns to U. S. macroeconomic news. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 no. 3, s. 230–253.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Student ma do dyspozycji 30h konsultacji w ciągu semestru. Jednym z celów konsultacji jest umożliwienie studentom lepszego zrozumienia treści wykładów i ćwiczeń projektowych w przypadku gdy napotykają na trudności w samodzielnym studiowaniu wyłożonego materiału.

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia, uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego.