Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ilościowe miary ryzyka rynkowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZIIE-1-512-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka i Ekonometria
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Wolak Jacek (jwolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przybliża pojęcia związane z ryzykiem rynkowym i omawia wybrane techniki wyznaczania ryzyka rynkowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie teoretyczne podstawy wybranych technik oceny ryzyka rynkowego IIE1A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stosować poznane techniki oceny ryzyka rynkowego. IIE1A_U04 Projekt
M_U002 Potrafi ocenić wiarygodność uzyskanych oszacowań ryzyka rynkowego. IIE1A_U04 Projekt
M_U003 Potrafi krytycznie wykorzystywać informacje zawarte w literaturze. IIE1A_U08 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie teoretyczne podstawy wybranych technik oceny ryzyka rynkowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stosować poznane techniki oceny ryzyka rynkowego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wiarygodność uzyskanych oszacowań ryzyka rynkowego. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi krytycznie wykorzystywać informacje zawarte w literaturze. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 29 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Ryzyko – pojęcia i definicje wstępne
2. Ryzyko rynkowe i jego specyfika.
3. Pojęcie Value at Risk oraz Estimated Shortfall.
4. Modelowanie VaR i ES z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych (historycznej, historycznej z wagami, teorii wartości ekstremalnych, symulacji Monte Carlo, bootstrap).
5. Testowanie wsteczne
6. Modelowanie VaR dla portfela inwestycji (metoda budowania modeli, metoda symulacji historycznych).
7. Wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym.

Ćwiczenia projektowe (8h):

1. Własności stóp zwrotu instrumentów rynkowych.
2. Modelowanie VaR i ES z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych (historycznej, historycznej z wagami, teorii wartości ekstremalnych, symulacji Monte Carlo, bootstrap).
3. Modelowanie VaR dla portfela inwestycji (metoda budowania modeli, metoda symulacji historycznych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach zajęć student będzie wykonywał dwa projekty na platformie UPEL. Będą one oceniane w skali 0-20 pkt + 0-5 pkt za recenzję).
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, student otrzyma duży projekt poprawkowy, który będzie oceniany w skali 0-50 pkt.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią obliczona jako ocena z ćwiczeń audytoryjnych (średnia arytmetyczna z wykorzystanych terminów).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach należy nadrobić poprzez samodzielne zapoznanie się z tematyką zajęć i wykonanie odpowiednich ćwiczeń na platformie UPEL.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie dotyczy

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Biecek P., Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2017.
2. Hull J.C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
3. Jajuga K, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy