Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Efektywność inwestycji finansowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-309-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student na podstawie uzyskanej wiedzy z wykładów i zalecanej literatury przeprowadza symulacje wybranych inwestycji finansowych (oszacowanie RRSO) oraz wybranej metody finansowania kapitału (kalkulacji efektywnego kosztu kapitału).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku ZIP1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości ZIP1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania ZIP1A_U01 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań ZIP1A_K01 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Literaturowe inwestycje finansowe

1. Szacowanie efektywnej stopy zwrotu i efektywnego kosztu projektów inwestycyjnych
a) Wartość bieżąca i przyszła kapitału, kapitalizacja śródokresowa i ciągłe
b) Wartość bieżąca i przyszła renty, kapitalizacja śródokresowa i ciągła, renta wieczna
c) Efektywna stopa procentowa złożonych strategii inwestycyjnych
2. Efektywność inwestycji w instrumenty finansowe rynku pieniężnego
a) wprowadzenie: pojęcia inflacja, deflacja, stopa procentowa spot i forward, podstawowe stopy BC, konwencje kalkulacji odsetek,
b) depozyty międzybankowe, certyfikaty depozytowe, commercial papers, bony skarbowe, bony pieniężne, transakcje repo i reverse-repo,
3. 5. Efektywność różnych form finansowania inwestycji
a) Finansowanie inwestycji kapitałem własnym, leasingiem operacyjnym i finansowym oraz kredytem bankowym

Ćwiczenia audytoryjne (8h):

Obliczanie efektywnego kosztu kredytu i leasingu operacyjnego i finansowego dla różnych metod spłat rat kapitałowych i odsetkowych.
Obliczanie RRSO dla wybranych inwestycji finansowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia audytoryjne zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru i ocen z kolokwium.
Cały przedmiot zaliczany jest na podstawie oceny z zajęć audytoryjnych i kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa ale wiadomości będą sprawdzane w czasie ćwiczeń.
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach. W przypadku nieobecności < 50% sumarycznej liczby godzin Student zdaje kolokwium zaliczeniowe. W przypadku nieobecności > 50% sumarycznej liczby godzin Student jest nieklasyfikowany.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium i ocen uzyskanych na zajęciach audytoryjnych. Wagi podane zostaną na pierwszych ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wygłoszenie (w miarę możliwości czasowych) , lub przesłanie referatu dotyczącego zaległości, na zajęciach audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Jajuga K., Jajuga T., (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2) Jajuga K., (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3) Daniel A. Strachman, (2002). ESSENTIAL STOCK PICKING STRATEGIES. What Works on Wall Street, John Wiley & Sons, Inc.
4) Urbański S., 2011c, „Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Urbański S., 1996, „Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych”, Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Materiały Konferencyjne, Kraków, s. 58-70.
2. Urbański S., 1997, „Analiza wpływu wartości podatku dochodowego na efektywny koszt finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem operacyjnym”, Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, Konferencja Naukowa Forum Młodych Pracowników Nauki, Kraków, s. 191-202.
3. Urbański S., 1999, „Wyznaczenie portfela minimalnego ryzyka do alokacji środków finansowych w aktywa kapitałowe”, Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku, Wydział Zarządzania AGH, Kraków, s. 691-705.
4. Urbański S., Czuchra T., 2000, „Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych na przykładzie polskich spółek giełdowych”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Kraków, s. 346-362.
5. Urbański S., Cyrek A., 2001a, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Sharpe’a”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część II, Kraków, s. 379-388.
6. Urbański S., Majka B., 2001b, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Markowitza”, Zarządzanie Finansami, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kołobrzeg 2001, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 145-155.
7. Urbański S., Ranosz R., Kopacz M., 2001c, „Inwestycje portfelowe, a wartość wskaźnika P/E”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Zakopane, s. 261 – 269.
8. Urbański S., 2002a, „Ryzyko a stopa zwrotu z inwestycji portfelowych w Polsce”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część III, Kraków, s. 273-281.
9. Urbański S., 2002b „Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowych”, [w] Księżyk M., Ekonomia – Informatyka – Zarządzanie, teoria i praktyka, Tom I: Ekonomia, Kraków, s. 203-213.
10. Urbański S., Mazur Z., Mazur M., 2002c, „Rentowność i ryzyko inwestycji giełdowych w Polsce w okresie międzywojennym”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Materiały Konferencyjne, Kraków.
11. Urbański S., 2002d, „Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 965, s. 174-186.
12. Urbański S., 2003a, „Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 974, s. 262-277.

Informacje dodatkowe:

Brak