Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowatorskie strategie inwestycji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
ZZIP-1-623-n
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student na podstawie uzyskanej wiedzy z wykładów i zalecanej literatury przeprowadza symulacje inwestycyjne w wybrane instrumenty finansowe oraz dokonuje oceny statystycznej i ekonometryczne stóp zwrotu i ryzyka badanych strategii. Student ocenia wyniki symulacji alternatywnych strategii inwestycyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku ZIP1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich ZIP1A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych ZIP1A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich ZIP1A_K01 Kolokwium
M_K002 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań ZIP1A_K01 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich - - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):
Literaturowe i realizowane strategie inwestycyjne

1. Literaturowe strategie inwestycji w papiery wartościowe
a) Strategie bazujące na analizie technicznej
- formacje, teoria fal Elliota, wskaźniki: ROC, MACD, momentum i inne
b) Strategie bazujące na analizie fundamentalnej
- strategie bazujące na klasycznym modelu CAPM
- strategie wykorzystujące model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
c) Strategia „naukowe momentum”
2. Nowe strategie bazujące na zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
3. Strategie inwestycyjne w fundusze powiernicze
4. Strategie proponowane przez Warrena Buffeta

Ćwiczenia projektowe (8h):
Modelowanuie strategii inwestycyjnych

Symulacje inwestycji bazujących na
1) „naukowym momentum”
2) zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
3) model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
4) symulacja ninwestycji w fundusze o różnych klasach ryzyka

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Nie określono
  • Ćwiczenia projektowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia projektowe zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru i ocen z kolokwium.
Cały przedmiot zaliczany jest na podstawie oceny z zajęć audytoryjnych i kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa ale wiadomości będą sprawdzane w czasie ćwiczeń.
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach. W przypadku nieobecności < 50% sumarycznej liczby godzin Student zdaje kolokwium zaliczeniowe. W przypadku nieobecności > 50% sumarycznej liczby godzin Student jest nieklasyfikowany.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium i ocen uzyskanych na zajęciach audytoryjnych. Wagi podane zostaną na pierwszych ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wygłoszenie (w miarę możliwości czasowych) , lub przesłanie referatu dotyczącego zaległości, na zajęciach audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Jajuga K., Jajuga T., (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2) Jajuga K., (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3) Daniel A. Strachman, (2002). ESSENTIAL STOCK PICKING STRATEGIES. What Works on Wall Street, John Wiley & Sons, Inc.
4) Urbański S., 2011c, „Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Urbański S., 1996, „Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych”, Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Materiały Konferencyjne, Kraków, s. 58-70.
2. Urbański S., 1997, „Analiza wpływu wartości podatku dochodowego na efektywny koszt finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem operacyjnym”, Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, Konferencja Naukowa Forum Młodych Pracowników Nauki, Kraków, s. 191-202.
3. Urbański S., 1999, „Wyznaczenie portfela minimalnego ryzyka do alokacji środków finansowych w aktywa kapitałowe”, Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku, Wydział Zarządzania AGH, Kraków, s. 691-705.
4. Urbański S., Czuchra T., 2000, „Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych na przykładzie polskich spółek giełdowych”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Kraków, s. 346-362.
5. Urbański S., Cyrek A., 2001a, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Sharpe’a”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część II, Kraków, s. 379-388.
6. Urbański S., Majka B., 2001b, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Markowitza”, Zarządzanie Finansami, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kołobrzeg 2001, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 145-155.
7. Urbański S., Ranosz R., Kopacz M., 2001c, „Inwestycje portfelowe, a wartość wskaźnika P/E”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Zakopane, s. 261 – 269.
8. Urbański S., 2002a, „Ryzyko a stopa zwrotu z inwestycji portfelowych w Polsce”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część III, Kraków, s. 273-281.
9. Urbański S., 2002b „Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowych”, [w] Księżyk M., Ekonomia – Informatyka – Zarządzanie, teoria i praktyka, Tom I: Ekonomia, Kraków, s. 203-213.
10. Urbański S., Mazur Z., Mazur M., 2002c, „Rentowność i ryzyko inwestycji giełdowych w Polsce w okresie międzywojennym”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Materiały Konferencyjne, Kraków.
11. Urbański S., 2002d, „Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 965, s. 174-186.
12. Urbański S., 2003a, „Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 974, s. 262-277.

Informacje dodatkowe:

Brak