Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Opcje Egzotyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-113-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna rozróżnicę między opcją waniliową (europejską, amerykańską) a opcją egzotyczną. MAT2A_K05, MAT2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_W002 Student zna opcje zależne od trajektorii MAT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie konstruować wypłatę opcji egzotycznej przy podanych warunkach MAT2A_U18, MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 Student umie wycenić klasyczne opcje egzotyczne na rynku zupełnym MAT2A_U18, MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U003 Student potrafi skazać zastosowanie praktyczne opcji egzotycznych MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MAT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna rozróżnicę między opcją waniliową (europejską, amerykańską) a opcją egzotyczną. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna opcje zależne od trajektorii - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie konstruować wypłatę opcji egzotycznej przy podanych warunkach - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie wycenić klasyczne opcje egzotyczne na rynku zupełnym - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi skazać zastosowanie praktyczne opcji egzotycznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zajęcia seminaryjne poświęcone są pojęciu opcji egzotycznych.
Na zajęciach rozważane są problemy wyceny i zastosowania opcji egzotycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceniana jest aktywność i prezentacja referatu podczas seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, stochastycznych równań różniczkowych. Wymagana znajomość wyceny instrumentów finansowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) T.Copeland, V.Antikarov, Real Options. A Practitioner’s Guide, Thomson, Texere, 2003.

2) A.Dixit, R.Pindyck, Investment under Uncertainty, Princeton University Press, 1994.

3) inne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realne — New look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11 s. 72–74

2. Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki — Valuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; Nr 586. [Seria:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw s. 287–296.

3. Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie — Real options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399.

4. Przykłady opcji realnych — [Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy. — 2004 nr 25/3 s. 16–23.

5. Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energię — Risk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2 s. 93–94

6. Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych — Real options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173,

7. Giełda energii — [Power exchange] / Jerzy DZIEŻA, Przemysław KOROHODA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–19]

8. Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych — Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 141–147.

9. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce — [Competitive energy market in Poland] / Przemysław KOROHODA, Jerzy DZIEŻA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–20]

10. Zarządzanie ryzykiem finansowym , czyli jak się zabezpieczyć? — Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9 s. 75–76.

Informacje dodatkowe:

Brak