Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie Ryzykiem - Studium Przypadków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-301-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Kobak Piotr (kobak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego MAT2A_W09 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem MAT2A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych o symetrycznej i niesymetrycznej funkcji wypłaty MAT2A_W09 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie MAT2A_U18, MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem MAT2A_U18 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad analizowanym przypadkiem firmy narażonej na ryzyko MAT2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych o symetrycznej i niesymetrycznej funkcji wypłaty - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad analizowanym przypadkiem firmy narażonej na ryzyko - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

1. Parametry greckie i ich zastosowanie do osłony przed ryzykiem.

2. Osłona przez ryzykiem zmian stóp procentowych.

3. Osłona portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

4. Wycena obligacji korporacyjnych.

5. Wycena firm.

6. Decyzje strategiczne w zarządzaniu firmą. Wykorzystanie instrumentów pochodnych.

7. Ryzyko kredytowe. Osłona przez ryzykiem bankructwa.

8. Problem wyceny obligacji narażonych na ryzyko bankructwa i wyznaczenia implikowanej stopy procentowej.

9. Strategie opcyjne (spread, butterfly, straddle).

10. Budowa strategii o zadanym profilu wypłaty.

11. Opcje egzotyczne i ich wykorzystanie.

12. Osłona przed ryzykiem zmiany kursu walutowego.

13. Wykorzystanie opcji do zarządzania wartością narażoną na ryzyko (VaR).

14. Aspekty praktyczne związane z finansami firm.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną oceny kolokwium i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych. Wymagana znajomość wyceny instrumentów finansowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. G. C. Chacko, V. Dessian, P. A. Hecht, A. Sjoman, Financial Instruments and Markets, Wiley, 2006.
  1. E. Dimson, P. Marsh. Cases in Corporate Finance, 1988.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak